Les bulletins archivés
Le prochain séminaire aura lieu le 26 Novembre 2020
Les 3 derniers séminaires du LIM
Zoom & Moodle, une étude temporelle et comportementale.
Animé par , le 26 Novembre 2020 à 13:30:00
Dans cet exposé, je présente les résultats d'une étude menée à l'occasion d'un cours de licence donné à distance à une cohorte de 247 inscrits. Je propose une analyse temporelle et comportementale des données mesurées par Zoom et Moodle. Pour Zoom, ces données concernent la participation aux transmissions en direct des cours magistraux et le visionnage des enregistrements. Dans le cas de Moodle, les informations concernent les devoirs dont les réponses sont complétées et soumises en ligne en temps limité. Mon étude met en lumière comment les étudiants exploitent les matériels pédagogiques en identifiant des schémas récurrents. J’en déduis un ensemble de recommandations concernant l’organisation des enseignements adaptée aux comportements des étudiants, certaines allant à l'encontre de la croyance générale et des convictions préétablies enracinées dans l'enseignement supérieur. Séminaire via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84945031273?pwd=YmZNMCt3ZitsaHFTRFl4S2xaekNEQT09
Introduction à la structure de Graphe Conceptuel Riche
Animé par , le 25 Juin 2020 à 13:30:00
Dans cet exposé nous définirons ce qu'est un Graphe Conceptuel Riche (RCG) i.e. un hypergraphe orienté avec une structure 'objet' obtenue en appliquant des relations sur les relations. Nous montrerons son usage en contexte de logique propositionnelle pour étudier les problématiques d'inférence et de la satisfiabilité. Nous montrerons alors comment ces premières notions s'étendent à la manipulation de la logique d'ordre 1 et des logiques de description.
Bounded and stochastic continous solutions for a class of semilinear stochastic differential equation driven by stable process
Animé par , le 30 Janvier 2020 à 14:00:00
Dans cet exposé, parlerons de la continuité stochastique et de la bornitude des solutions d'une équation différentielle stochastique semi-linéaire dirigée par un processus alpha stable. Nous montrons également que la solution unique est asymptotiquement stable. Notons que dans le cas où le processus stable est un mouvement brownien ces résultats sont bien connus dans la littérature. Par contre lorsqu'on sort de ce cas et en considérant des processus à sauts en particulier le processus alpha stable, les difficultés apparaissent. Notre technique se basera sur l'analyse stochastique des sauts du processus stable, un théorème de point fixe de Banach et des inégalité de Gronwall. Enfin, nous donnons un exemple basé sur l'équation stochastique de la chaleur pour montrer l'utilité des résultats théoriques que nous obtenons.